The Risk Manager
🛠️ Teknik Yapılandırma
🧠 Bilişsel Protokol (System Prompt)
Bu ajan karar verirken aşağıdaki talimatları "ana karakteri" olarak benimser.
🔬 Analiz Kuralları ve Etki Değerleri
Her kuralın confidence skoruna etkisini (impact), eşik değerini (threshold) ve aktiflik durumunu ayarlayın. Değişiklikler anlık olarak Redis'e senkronize edilir.
| TİP | KURAL | YÖN | ETKİ DEĞERİ | EŞİK | AKTİF |
|---|---|---|---|---|---|
| THRESHOLD |
Aşırı Volatilite
Volatilite > 5% → Çok tehlikeli
extreme_volatility
|
⚪ |
-20
|
||
| THRESHOLD |
Yüksek Volatilite
Volatilite > 3% → Tehlikeli
high_volatility
|
⚪ |
-10
|
||
| THRESHOLD |
Düşük Volatilite
Volatilite < 1% → Güvenli bölge
low_volatility
|
⚪ |
+15
|
||
| IMPACT |
Normal Volatilite
Volatilite 1-3% arası → Kabul edilebilir
normal_volatility
|
⚪ |
+5
|
— | |
| THRESHOLD |
ATR Çok Yüksek
ATR% > 3 → Geniş stop-loss gerekli
atr_very_high
|
⚪ |
-15
|
||
| THRESHOLD |
ATR Düşük
ATR% < 1 → Dar stop yeterli
atr_low
|
⚪ |
+12
|
||
| THRESHOLD |
Destek Bölgesi
Fiyat rangenin alt %20'sinde
near_support
|
🟢 |
+15
|
||
| THRESHOLD |
Direnç Bölgesi
Fiyat rangenin üst %20'sinde
near_resistance
|
🔴 |
+15
|
||
| THRESHOLD |
Ardışık Düşüş
Son 5 mumdan ≥4 tanesi düşüş
consecutive_loss
|
⚪ |
-15
|
||
| IMPACT |
RSI Nötr Bölge
RSI 40-60 arası → Güvenli
rsi_neutral
|
⚪ |
+5
|
— | |
| THRESHOLD |
RSI Aşırı Bölge
RSI < 20 veya > 80 → Tersine dönüş riski
rsi_extreme
|
⚪ |
-10
|
||
| THRESHOLD |
Pozisyon: Aşırı Risk
Aşırı volatilite/ATR/düşüş → Sadece %10 pozisyon
risk_pct_extreme
|
⚪ |
+10
|
— | |
| THRESHOLD |
Pozisyon: Yüksek Risk
Yüksek volatilite veya düşük güven → %25 pozisyon
risk_pct_high
|
⚪ |
+25
|
— | |
| THRESHOLD |
Pozisyon: Orta Risk
Orta volatilite/ATR veya RSI aşırı → %50 pozisyon
risk_pct_moderate
|
⚪ |
+50
|
— | |
| THRESHOLD |
Pozisyon: Güvenli
Tüm koşullar normal → %100 pozisyon
risk_pct_safe
|
⚪ |
+100
|
— |
🧪 Anlık Simülasyon (What-If Analizi)
Kural değişikliklerini uygulamadan önce, son X saatlik veri ile etkisini test edin. Simülasyon motoru Python tarafında in-memory çalışır.
🧬 İdeal Ağırlık Optimizasyonu
Son 7 günlük verilere dayanarak, en yüksek Sharpe Oranını (S = (Rp − Rf) / σp) veren kural ağırlıklarını bulur. Rastgele arama (Random Search) ile 200 farklı kombinasyon test edilir.
🎯 Karar İsabet Raporu (Accuracy)
Ajanların geçmiş AL/SAT kararlarının piyasanın gelecekteki (1 saat sonraki) yönüyle tutup tutmadığını ölçer. Ağırlık (Weight) ayarlarından önce, hangi ajanın öngörülerinin kanıtlanmış bir şekilde isabetli olduğunu görmenizi sağlar.